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  3. （2019年真题）假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.

（2019年真题）假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.

考试题库2022-08-02  30
问题 （2019年真题）假设6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.1050和1.1000，交易者卖出100手6月合约并同时买入9月合约进行套利。2个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.1085和1.1050，该交易者同时将上述合约平仓。关于该交易策略描述正确的是（   ）。（合约规模为125000欧元。不计交易成本）A.交易策略为熊市套利B.交易者亏损18750美元C.交易者盈利18750美元D.交易策略为牛市套利
选项 A.交易策略为熊市套利
B.交易者亏损18750美元
C.交易者盈利18750美元
D.交易策略为牛市套利
答案 AC
解析 AD两项，熊市套利是指卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利；牛市套利是指买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利。BC两项，6月份的期货合约，该交易者的盈亏为：（1.1050－1.1085）×125000×100＝－43750（美元）；9月份的期货合约，该交易者的盈亏为：（1.1050－1.1000）×125000×100＝62500（美元），则交易者的总盈亏为：62500＋（－43750）＝18750（美元）。
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