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（2020年真题）5月7日，某交易者卖出7月燃料油期货合约同时买入9月燃料油期货

题库2022-08-02  47
问题 （2020年真题）5月7日，某交易者卖出7月燃料油期货合约同时买入9月燃料油期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，当价格分别变为（   ）时，全部平仓盈利最大（不记交易费用）。A.7月3470元/吨，9月3560元/吨B.7月3480元/吨，9月3360元/吨C.7月3400元/吨，9月3570元/吨D.7月3480元/吨，9月3600元/吨
选项 A.7月3470元/吨，9月3560元/吨
B.7月3480元/吨，9月3360元/吨
C.7月3400元/吨，9月3570元/吨
D.7月3480元/吨，9月3600元/吨
答案 C
解析 如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为买入套利，这时价差扩大就会盈利。如果当前（或平仓时）价差大于建仓时价差，则价差是扩大的；反之，则价差是缩小的。建仓时的价差=3500-3400=100（元/吨）。A项，3560-3470=90（元/吨）；B项，价差=3360-3480=-120（元/吨）；C项，价差=3570-3400=170（元/吨）：D项，价差=3600-3480=120（元/吨）。
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