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(2020年真题)在我国,某交易者4月26日在正向市场买入10手7月豆油期货合约
(2020年真题)在我国,某交易者4月26日在正向市场买入10手7月豆油期货合约
题库
2022-08-02
74
问题
(2020年真题)在我国,某交易者4月26日在正向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约,建仓时的价差为120元/吨,该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元(豆油期货合约规模为每手10吨,不计手续费等费用),则该交易者平仓时的价差为( )元/吨。(建仓时价差为价格较高的合约减价格较低的合约)A.40B.-50C.20D.10
选项
A.40
B.-50
C.20
D.10
答案
C
解析
正向市场,卖出9月期货合约买进7月期货合约,该套利为卖出套利,价差缩小盈利,净盈利为10000元,则盈利10000/(10*10)=100元/吨,平仓时价差=120-100=20元/吨。
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