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(2016年真题)某投资者以20元/吨的权利金买入100吨执行价格为4920元/
(2016年真题)某投资者以20元/吨的权利金买入100吨执行价格为4920元/
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2022-08-02
100
问题
(2016年真题)某投资者以20元/吨的权利金买入100吨执行价格为4920元/吨的大豆看涨期权,并以15元/吨的权利金卖出200吨执行价格为4 940元/吨的大豆看涨期权;同时以12元/吨的权利金买入100吨执行价格为4 960元/吨的大豆看涨期权。假设三份期权同时到期,下列说法错误的是( )。A.若市场价格为4 900元/吨,损失为200元B.若市场价格为4 960元/吨,损失为200元C.若市场价格为4 940元/吨,收益为1 800元D.若市场价格为4 920元/吨,收益为1 000元
选项
A.若市场价格为4 900元/吨,损失为200元
B.若市场价格为4 960元/吨,损失为200元
C.若市场价格为4 940元/吨,收益为1 800元
D.若市场价格为4 920元/吨,收益为1 000元
答案
D
解析
A市场价格为4900元时,则买入和卖出的期权都不会被执行。总损益为:-20×100+15×200-12×100=-200(元);B市场价格为4960元,总损益为(4960-4920-20)×100+15×200-(4960-4940)×200-12×100=-200(元);C市场价格为4940元,总损益为(4940-4920-20)×100+15×200-12×100=1800(元);D市场价格为4920元,总损益为-20×100+15×200-12×100=-200(元)。故D选项应该为损失200元而不是收益1000元,选D。
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