2. 从业资格
  3. （2016年真题）某投资者以20元／吨的权利金买入100吨执行价格为4920元／

（2016年真题）某投资者以20元／吨的权利金买入100吨执行价格为4920元／

最全题库2022-08-02  54
问题 （2016年真题）某投资者以20元／吨的权利金买入100吨执行价格为4920元／吨的大豆看涨期权，并以15元／吨的权利金卖出200吨执行价格为4 940元／吨的大豆看涨期权；同时以12元／吨的权利金买入100吨执行价格为4 960元／吨的大豆看涨期权。假设三份期权同时到期，下列说法错误的是（   ）。A.若市场价格为4 900元／吨，损失为200元B.若市场价格为4 960元／吨，损失为200元C.若市场价格为4 940元／吨，收益为1 800元D.若市场价格为4 920元／吨，收益为1 000元
选项 A.若市场价格为4 900元／吨，损失为200元
B.若市场价格为4 960元／吨，损失为200元
C.若市场价格为4 940元／吨，收益为1 800元
D.若市场价格为4 920元／吨，收益为1 000元
答案 D
解析 A市场价格为4900元时，则买入和卖出的期权都不会被执行。总损益为：-20×100+15×200-12×100=-200（元）；B市场价格为4960元，总损益为（4960-4920-20）×100+15×200-（4960-4940）×200-12×100=-200（元）；C市场价格为4940元，总损益为（4940-4920-20）×100+15×200-12×100=1800（元）；D市场价格为4920元，总损益为-20×100+15×200-12×100=-200（元）。故D选项应该为损失200元而不是收益1000元，选D。
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