2. 从业资格
  3. （2016年真题）某交易者以2.87元／股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为

（2016年真题）某交易者以2.87元／股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为

最全题库2022-08-02  50
问题 （2016年真题）某交易者以2.87元／股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元／股；该交易者又以1.56元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65元／股。（合约单位为100股，不考虑交易费用）如果股票的市场价格为71.50元／股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（   ）元。A.494B.585C.363D.207
选项 A.494
B.585
C.363
D.207
答案 D
解析 对于具有相同执行价格的看涨期权和看跌期权，当市场价格确定的时候，看涨期权和看跌期权只有其中一个需要执行，另一个则不执行，不执行的那张期权，直接损失期权费。对于看跌期权，若执行期权，则亏损71.5-65+2.87>2.87（元／股），所以不执行期权，损失期权费2.87元／股；对于看涨期权，若执行期权，则盈利71.5-65-1.56=4.94（元／股），所以总体盈利（4.94-2.87）×100=207（元）。故此题选D。
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