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(2016年真题)某交易者以2.87元/股的价格买入一份股票看跌期权,执行价格为
(2016年真题)某交易者以2.87元/股的价格买入一份股票看跌期权,执行价格为
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2022-08-02
89
问题
(2016年真题)某交易者以2.87元/股的价格买入一份股票看跌期权,执行价格为65元/股;该交易者又以1.56元/股的价格买入一份该股票的看涨期权,执行价格也为65元/股。(合约单位为100股,不考虑交易费用)如果股票的市场价格为71.50元/股时,该交易者从此策略中获得的净损益为( )元。A.494B.585C.363D.207
选项
A.494
B.585
C.363
D.207
答案
D
解析
对于具有相同执行价格的看涨期权和看跌期权,当市场价格确定的时候,看涨期权和看跌期权只有其中一个需要执行,另一个则不执行,不执行的那张期权,直接损失期权费。对于看跌期权,若执行期权,则亏损71.5-65+2.87>2.87(元/股),所以不执行期权,损失期权费2.87元/股;对于看涨期权,若执行期权,则盈利71.5-65-1.56=4.94(元/股),所以总体盈利(4.94-2.87)×100=207(元)。故此题选D。
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