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(2016年真题)某投资者在5月份买入1份执行价格为9 000点的7月份中证50
(2016年真题)某投资者在5月份买入1份执行价格为9 000点的7月份中证50
资格题库
2022-08-02
33
问题
(2016年真题)某投资者在5月份买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看涨期权,权利金为200点,同时又买入1份执行价格为9 000点的7月份中证500看跌期权,权利金为100点。在期权到期时,( )。A.若中证500为9 200点,该投资者损失100点B.若中证500为9 300点,该投资者处于盈亏平衡点C.若中证500为9 100点,该投资者处于盈亏平衡点D.若中证500为9 000点,该投资者损失300点
选项
A.若中证500为9 200点,该投资者损失100点
B.若中证500为9 300点,该投资者处于盈亏平衡点
C.若中证500为9 100点,该投资者处于盈亏平衡点
D.若中证500为9 000点,该投资者损失300点
答案
ABD
解析
假设期权到期时,中证500为X点,若X>9000,看涨期权将被执行,看跌期权不被执行,该投资者的总收益=X-9000-200-100=X-9300;若X<9000,看涨期权将被放弃,看跌期权将被执行,投资者的总收益=9000-X-200-100=8700-X;若X=9000,无论两份期权是否执行,投资者的收益=-300。由以上分析可见,当中证500为9300点或8700点时,该投资者盈亏平衡;当中证500为9200点时,投资者的收益=9200-9300=-100(点);当中证500为9000点时,投资者的收益=9000-9300=-300(点)。故此题选ABD。
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