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(2020年真题)4月8日,5月份、7月份和10月份焦炭期货合约价格分别为131
(2020年真题)4月8日,5月份、7月份和10月份焦炭期货合约价格分别为131
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2022-08-02
61
问题
(2020年真题)4月8日,5月份、7月份和10月份焦炭期货合约价格分别为1310元/吨,1360元/吨和1436元/吨,套利者预期5月和7月间价差以及10月价差会扩大,套利者应( )。(价差是用建仓时价格较高一边的合约减价格较低一边的合约)A.卖出5月焦炭期货合约,同时买入10月焦炭期货合约B.买入7月焦炭期货合约,同时卖出10月焦炭期货合约C.买入5月焦炭明货合约,同时卖出10月焦炭期货合约D.卖出5月焦炭期货合约,同时买入7月焦炭期货合约
选项
A.卖出5月焦炭期货合约,同时买入10月焦炭期货合约
B.买入7月焦炭期货合约,同时卖出10月焦炭期货合约
C.买入5月焦炭明货合约,同时卖出10月焦炭期货合约
D.卖出5月焦炭期货合约,同时买入7月焦炭期货合约
答案
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解析
如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,我们称这种套利为买入套利(Buy Spread)。如果价差变动方向与套利者的预期相同,则套利者同时将两份合约平仓而获利。
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