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(2019年真题)假定市场年利率为5%,年化股息率为2%。8月1日,沪深300指
(2019年真题)假定市场年利率为5%,年化股息率为2%。8月1日,沪深300指
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2022-08-02
55
问题
(2019年真题)假定市场年利率为5%,年化股息率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。A.43.75B.26.25C.61.25D.35
选项
A.43.75
B.26.25
C.61.25
D.35
答案
B
解析
根据股指期货理论价格的计算公式可推出,不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为:F(T2)-F(T1)=S×(r-d)×(T2-T1)/365=3500×(5%-2%)×(3/12)=26.25(点)。
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