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(2019年真题)3月10日,某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票
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2022-08-02
38
问题
(2019年真题)3月10日,某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票,三只股票价格分别为20元、25元、50元,但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨,该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500点,每点的乘数为300元,A、B、C三只股票相对于该指数期货标的的β系数分别为1.5、1.3、0.8。该机构可考虑( )6月到期的股指期货。A.卖出8张B.买入8张C.卖出12张D.买入12张
选项
A.卖出8张
B.买入8张
C.卖出12张
D.买入12张
答案
B
解析
目前行情看涨,该机构应买入股指期货锁住成本。股票组合的β系数=1/3×(1.5+1.3+0.8)=1.2,买入期货合约数量=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=3000000/(1500×300)×1.2=8(张)。
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