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  3. （2019年真题）3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票

（2019年真题）3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票

免费题库2022-08-02  24
问题 （2019年真题）3月10日，某机构计划分别投资100万元购买A、B、C三只股票，三只股票价格分别为20元、25元、50元，但其300万元资金预计6月10日才会到账。目前行情看涨，该机构决定利用股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货合约价格为1500点，每点的乘数为300元，A、B、C三只股票相对于该指数期货标的的β系数分别为1.5、1.3、0.8。该机构可考虑（   ）6月到期的股指期货。A.卖出8张B.买入8张C.卖出12张D.买入12张
选项 A.卖出8张
B.买入8张
C.卖出12张
D.买入12张
答案 B
解析 目前行情看涨，该机构应买入股指期货锁住成本。股票组合的β系数＝1/3×（1.5＋1.3＋0.8）＝1.2，买入期货合约数量＝现货总价值/（期货指数点×每点乘数）×β系数＝3000000/（1500×300）×1.2＝8（张）。
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