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某股票当前价格为63.95港元,下列以该股票为标的的期权中时间价值最低的是(
某股票当前价格为63.95港元,下列以该股票为标的的期权中时间价值最低的是(
考试题库
2022-08-02
53
问题
某股票当前价格为63.95港元,下列以该股票为标的的期权中时间价值最低的是( )。A.执行价格为64.50港元,权利金为1.00港元的看跌期权B.执行价格为67.50港元,权利金为6.48港元的看跌期权C.执行价格为67.50港元,权利金为0.81港元的看涨期权D.执行价格为60.00港元,权利金为4.53港元的看涨期权
选项
A.执行价格为64.50港元,权利金为1.00港元的看跌期权
B.执行价格为67.50港元,权利金为6.48港元的看跌期权
C.执行价格为67.50港元,权利金为0.81港元的看涨期权
D.执行价格为60.00港元,权利金为4.53港元的看涨期权
答案
A
解析
看涨期权的内涵价值=max(S-K,0)=max(标的资产价格-执行价格,0)
看跌期权的内含价值=max(K-S,0)=max(执行价格-标的资产价格,0)
时间价值=权利金-内涵价值
选项A,看跌期权的内涵价值=max(64.5-63.95,0)=0.55,时间价值=1-0.55=0.45(港元)。
选项B,看跌期权的内涵价值=max(67.5-63.95,0)=3.55,时间价值=6.48-3.55=2.93(港元)。
选项C,看涨期权的内涵价值=max(63.95-67.5,0)=0,时间价值=0.81-0=0.81(港元)。
选项D,看涨期权的内涵价值=max(63.95-60,0)=3.95,时间价值=4.53-3.95=0.58(港元)。
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