2. 从业资格
  3. 某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打

某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打

练习题库2022-08-02  34
问题 某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（?）。（交易单位：10吨/手）A.盈利500元B.亏损500元C.盈利5000元D.亏损5000元
选项 A.盈利500元
B.亏损500元
C.盈利5000元
D.亏损5000元
答案 D
解析 熊市套利即卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利。本题中，远期月份合约价格高于近期月份合约价格，属于正向市场熊市套利，价差扩大时可以实现盈利。建仓时价差＝5920－5850＝70（元/吨），平仓价差＝5890－5830＝60（元/吨），价差缩小，因此，有净亏损＝（70－60）×50×10＝5000（元）。
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