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在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。A.期
在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。A.期
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2022-08-02
68
问题
在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。A.期权执行价格提高B.期权到期期限延长C.股票价格的波动率增加D.无风险利率提高
选项
A.期权执行价格提高
B.期权到期期限延长
C.股票价格的波动率增加
D.无风险利率提高
答案
CD
解析
看涨期权的价值=Max(股票市价-执行价格,0),由此可知,期权执行价格与看涨期权价值负相关,即选项A错误;欧式期权只能在到期日行权,即期权到期期限长短与看涨期权价值是不相关的(或独立的),所以,选项B错误;股票价格的波动率越大,会使期权价值(即选择权价值)越大,即选项C正确;如果考虑货币的时间价值,则投资者购买看涨期权未来履约价格的现值随利率(即折现率)的提高而降低,即投资成本的现值降低,此时在未来时期内按固定履约价格购买股票的成本降低,看涨期权的价值增大,因此,看涨期权的价值与利率正相关变动,即选项D正确。
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