2. 从业资格
  3. 在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有（ ）。A.期

在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有（ ）。A.期

免费题库2022-08-02  38
问题 在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有（ ）。A.期权执行价格提高B.期权到期期限延长C.股票价格的波动率增加D.无风险利率提高
选项 A.期权执行价格提高
B.期权到期期限延长
C.股票价格的波动率增加
D.无风险利率提高
答案 CD
解析 看涨期权的价值=Max（股票市价-执行价格，0），由此可知，期权执行价格与看涨期权价值负相关，即选项A错误；欧式期权只能在到期日行权，即期权到期期限长短与看涨期权价值是不相关的（或独立的），所以，选项B错误；股票价格的波动率越大，会使期权价值（即选择权价值）越大，即选项C正确；如果考虑货币的时间价值，则投资者购买看涨期权未来履约价格的现值随利率（即折现率）的提高而降低，即投资成本的现值降低，此时在未来时期内按固定履约价格购买股票的成本降低，看涨期权的价值增大，因此，看涨期权的价值与利率正相关变动，即选项D正确。
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