2. 从业资格
  3. 某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划

某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划

免费题库2022-08-02  35
问题 某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。A.盈利37000美元B.亏损37000美元C.盈利3700美元D.亏损3700美元
选项 A.盈利37000美元
B.亏损37000美元
C.盈利3700美元
D.亏损3700美元
答案 C
解析 投资者盈利：（1.212-1.34-32）×1000000+（1.3450-1.2101）×1000000=3700（美元）
即期市场外汇市场
3月1日购买，100万欧元，1.3432卖出，100万欧元，1.3450
6月1日1.21201.2101
盈亏（1.212-1.3432）×1000000（1.3450-1.2101）×1000000
净损益（1.212-1.34-32）×1000000+（1.3450-1.2101）×1000000=3700（美元）
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