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某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买100万欧元以获高息,计划
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买100万欧元以获高息,计划
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2022-08-02
55
问题
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买100万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。A.盈利37000美元B.亏损37000美元C.盈利3700美元D.亏损3700美元
选项
A.盈利37000美元
B.亏损37000美元
C.盈利3700美元
D.亏损3700美元
答案
C
解析
投资者盈利:(1.212-1.34-32)×1000000+(1.3450-1.2101)×1000000=3700(美元)
即期市场外汇市场
3月1日购买,100万欧元,1.3432卖出,100万欧元,1.3450
6月1日1.21201.2101
盈亏(1.212-1.3432)×1000000(1.3450-1.2101)×1000000
净损益(1.212-1.34-32)×1000000+(1.3450-1.2101)×1000000=3700(美元)
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