2. 从业资格
  3. CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42’7美分

CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42’7美分

资格题库2022-08-02  19
问题 CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42’7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478’2美分／蒲式耳时，该看涨期权的时问价值为（ ）美分／蒲式耳。A.28．5B.14．375C.22．375D.14．625
选项 A.28．5
B.14．375
C.22．375
D.14．625
答案 B
解析 玉米期货合约的价格为478’2=478+2×1／4=478．5（美分）（注意：玉米期货的最小变动价位为1／4美分／蒲式耳）。看涨期权的权利金为42’7=42+7×1／8=42．875（美分）（注意：玉米期权的最小变动价位为1／8美分／蒲式耳）。则该看涨期权的内涵价值为478．5-450=28．5（美分／蒲式耳），时间价值=42．875-28．5=14．375（美分／蒲式耳）。
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