2. 从业资格
  3. 假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)相同月份铝期货价格及套利

假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)相同月份铝期货价格及套利

资格题库2022-08-02  44
问题 假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)相同月份铝期货价格及套利者操作如下表所示。则该套利者的盈亏状况为（??）元／吨。(不考虑各种交易费用和质量升贴水，USD／CNY=6.2计算)A. 可损180B. 盈利180C. 亏损440D. 盈利440
选项 A. 可损180
B. 盈利180
C. 亏损440
D. 盈利440
答案 A
解析 该套利者进行的是跨市套利，其在上海期货交易所(SHFE)的盈亏状况为：(13690-13560)=130(元／吨)，在伦敦金属交易所(1ME)的盈亏状况为：1880-1930=-50(美元／吨)；折合人民币(-50)6.2=-310(元／吨)。该套利者的盈亏状况为：130-310=-180(元／吨)。
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