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假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)相同月份铝期货价格及套利
假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)相同月份铝期货价格及套利
资格题库
2022-08-02
22
问题
假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)相同月份铝期货价格及套利者操作如下表所示。则该套利者的盈亏状况为(??)元/吨。(不考虑各种交易费用和质量升贴水,USD/CNY=6.2计算)A. 可损180B. 盈利180C. 亏损440D. 盈利440
选项
A. 可损180
B. 盈利180
C. 亏损440
D. 盈利440
答案
A
解析
该套利者进行的是跨市套利,其在上海期货交易所(SHFE)的盈亏状况为:(13690-13560)=130(元/吨),在伦敦金属交易所(1ME)的盈亏状况为:1880-1930=-50(美元/吨);折合人民币(-50)6.2=-310(元/吨)。该套利者的盈亏状况为:130-310=-180(元/吨)。
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