2. 从业资格
  3. 甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利

甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利

最全题库2022-08-02  98
问题 甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利率8.29％支付利息，乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前，6个月期Libor为7.35％，则6个月的交易结果是（??）(Lbps=0.01％)。A. 甲方向乙方支付20.725万美元B. 乙方向甲方支付20.725万美元C. 乙方向甲方支付8万美元D. 甲方向乙方支付8万美元
选项 A. 甲方向乙方支付20.725万美元
B. 乙方向甲方支付20.725万美元
C. 乙方向甲方支付8万美元
D. 甲方向乙方支付8万美元
答案 D
解析 货币互换，是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。6个月后，甲方须向乙方支付的利息=25008.29％6／12=103.625(万美元)，乙方须向甲方支付的利息=2500(7.35％+300.01％)6／12=95.625(万美元)。所以，甲方须向乙方支付103.625-95.625=8(万美
元)。
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