2. 从业资格
  3. 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该股票组合的市场价值

假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该股票组合的市场价值

练习题库2022-08-02  78
问题 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该股票组合的市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%，则该远期合约的理论价格为（ ）万港元。A. 75.625B. 76.12C. 75.62D. 76.125
选项 A. 75.625
B. 76.12
C. 75.62
D. 76.125
答案 C
解析 股票的持有成本有两个组成部分：一项是资金占用成本，这可以按照市场资金利率来度量；另一项则是持有期内可能得到的股票分红红利。前项减去后项，便可得到净持有成本。资金占用75万港元，相应的利息为7500006%312=11250(港元)，一个月后收到红利5000港元，再计剩余两个月的利息为50006%212=50(港元)， 本利和共计为5050港元。净
持有成本=11250-5050=6200(港元)。
该远期合约的理论价格750000+6200=756200(港元)，即75.62万港元。
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