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  3. 假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属期货交易所(LME)铜期货价格行情及套利

假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属期货交易所(LME)铜期货价格行情及套利

题库2022-08-02  60
问题 假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属期货交易所(LME)铜期货价格行情及套利者操作如下，则该套利者盈利的情形有（ ）。(按USD／CNY=6．2计算，LME和SHFE之间的运费和各项交易费用之和为500元／吨。)A. ①B. ②C. ③D. ④
选项 A. ①
B. ②
C. ③
D. ④
答案 AD
解析 四种情形的盈亏情况如下：①中SHFE的盈亏=45080-44050=1030(元／吨)；LME的盈亏=6240-6310=-70(美元／吨)；总的盈亏=1030-706．2-500=96(元／吨)。②中SHFE的盈亏=45080-44050=1030(元／吨)；LME的盈亏=6240-633090(美-元／吨)；总的盈亏=1030-906．2=500=-28(元／吨)。③中SHFE的盈亏=44020-4405030(元-／吨)；LME的盈亏=6240-
6210=30(美元／吨)：总的盈亏30+3-06．2-500=-344(元／吨)。④中SHFE的盈亏=44020-44050=-30(元／吨)；LME的盈亏=6240-6150=90(美元／吨)；总的盈亏=-30+906．2-500=28(元／吨)。
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