假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属期货交易所(LME)铜期货价格行情及套利

题库2022-08-02  49

问题 假设上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属期货交易所(LME)铜期货价格行情及套利者操作如下,则该套利者盈利的情形有( )。(按USD/CNY=6.2计算,LME和SHFE之间的运费和各项交易费用之和为500元/吨。)A. ①B. ②C. ③D. ④

选项 A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

答案 AD

解析 四种情形的盈亏情况如下:①中SHFE的盈亏=45080-44050=1030(元/吨);LME的盈亏=6240-6310=-70(美元/吨);总的盈亏=1030-706.2-500=96(元/吨)。②中SHFE的盈亏=45080-44050=1030(元/吨);LME的盈亏=6240-633090(美-元/吨);总的盈亏=1030-906.2=500=-28(元/吨)。③中SHFE的盈亏=44020-4405030(元-/吨);LME的盈亏=6240-
6210=30(美元/吨):总的盈亏30+3-06.2-500=-344(元/吨)。④中SHFE的盈亏=44020-44050=-30(元/吨);LME的盈亏=6240-6150=90(美元/吨);总的盈亏=-30+906.2-500=28(元/吨)。
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