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计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。A. 持有期利息收入 B.
计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。A. 持有期利息收入 B.
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2022-08-02
56
问题
计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。A. 持有期利息收入B. 市场利率C. 转换因子D. 可交割国债价格
选项
A. 持有期利息收入
B. 市场利率
C. 转换因子
D. 可交割国债价格
答案
ABD
解析
通常,国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算,即:期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入,其中,资金占用成本=国债现货全价(T-t)/365市场利率。
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