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某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个
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2022-08-02
31
问题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个月后可收到6000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为23000点,3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元,不计复利)。交易者采用上述套利交易策略,理论上可获利( )万港元。(不考虑交易费用)A. 2.875B. 2.881C. 2.275D. 4
选项
A. 2.875
B. 2.881
C. 2.275
D. 4
答案
B
解析
若交易者采用上述交易策,则股票组合盈利(23800-23223.8)50=576.250=28810(港元)。
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