2. 从业资格
  3. 某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个

最全题库2022-08-02  57
问题 某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利)。交易者采用上述套利交易策略，理论上可获利（ ）万港元。(不考虑交易费用)A. 2．875B. 2．881C. 2．275D. 4
选项 A. 2．875
B. 2．881
C. 2．275
D. 4
答案 B
解析 若交易者采用上述交易策，则股票组合盈利(23800-23223．8)50=576．250=28810(港元)。
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