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下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。A.股指期货合约到期时间越长,股
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练习题库
2022-08-02
64
问题
下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。A.股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低B.股票指数股息率越高,股指期货理论价格越高C.股票指数点位越高,股指期货理论价格越低D.市场无风险利率越高,股指期货理论价格越高
选项
A.股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低
B.股票指数股息率越高,股指期货理论价格越高
C.股票指数点位越高,股指期货理论价格越低
D.市场无风险利率越高,股指期货理论价格越高
答案
D
解析
股指期货理论价格的计算公式可表示为:
F(t,T)=S(t)+S(t)·(r-t)·(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)·(T-t)/365]
式中,t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示r时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);r为年利息率;d为年指数股息率。
根据公式可知,A项,股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越高;B项,股票指数股息率越高,股指期货理论价格越低;C项,股票指数点位越高,股指期货理论价格越高。
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