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  3. 共用题干执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为2273美分/蒲式耳的玉米期货看跌

共用题干执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为2273美分/蒲式耳的玉米期货看跌

考试题库2022-08-02  56
问题 共用题干执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为2273美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，当标的玉米期货合约的价格为478′2美分/蒲式耳(478+2*1/4=478.5)时（玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳），其看跌期权的时间价值为()。A.23.375美分/蒲式耳B.24.375美分/蒲式耳C.25.375美分/蒲式耳D.22.375美分/蒲式耳
选项 执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为2273美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，当标的玉米期货合约的价格为478′2美分/蒲式耳(478+2*1/4=478.5)时（玉米期货的最小变动价位为1/4美分/蒲式耳），其看跌期权的时间价值为()。
A.23.375美分/蒲式耳
B.24.375美分/蒲式耳
C.25.375美分/蒲式耳
D.22.375美分/蒲式耳
答案 D
解析 本题考查看跌期权时间价值。由于执行价格低于标的物市场价格，为虚值期权，内涵价值=0，时间价值=权利金=22.375（美分/蒲式耳）。
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