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假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10
假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10
admin
2022-08-02
59
问题
假设违约损失率(LGD)为14%,商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为( )亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20
选项
A.10
B.14.5
C.18.5
D.20
答案
A
解析
资本要求K=Ma×[0,(LGD-BEEL)]=Ma×[0,(14%-10%)]=4%风险加权资产(RWA)=K×12.5×EAD=4%×12.5×EAD=4%×12.5×20=10(亿元)
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