请根据下表,回答下列试题。 表某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸 如果此

admin2022-08-02  47

问题 请根据下表,回答下列试题。表某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸如果此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性,则银行使用的总敞口头寸应为()。A.-370B.250C.350D.370

选项 A.-370
B.250
C.350
D.370

答案 D

解析 净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性,认为多头与空头存在对冲效应,该计量方法较为激进。使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50=370。
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