某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元的国债质押,其余是保证,假如该客

练习题库2022-08-02 87

问题某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元的国债质押,其余是保证,假如该客户违约概率是1%,贷款损失回收率为60%,则该笔贷款的预期损失是( )。A.12万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元

选项 A.12万元
B.7.2万元
C.4.8万元
D.3.2万元

答案 D

解析预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×(1-60%)×（2000-1200）=3.2万，其中(1-60%)叫违约损失率。

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中级风险管理

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