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下列投资组合中,能够产生风险分散效果的有( )。A.投资于2种收益率相关系数为
下列投资组合中,能够产生风险分散效果的有( )。A.投资于2种收益率相关系数为
资格题库
2022-08-02
70
问题
下列投资组合中,能够产生风险分散效果的有( )。A.投资于2种收益率相关系数为0的资产B.投资于2种收益率相关系数为-1的资产C.投资于2种收益率相关系数为0.5的资产D.投资于2种收益率相关系数为1的资产E.投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产
选项
A.投资于2种收益率相关系数为0的资产
B.投资于2种收益率相关系数为-1的资产
C.投资于2种收益率相关系数为0.5的资产
D.投资于2种收益率相关系数为1的资产
E.投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产
答案
ABCE
解析
马柯维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。
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中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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