在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR

admin2022-08-02 95

问题在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法

选项 A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法

答案 B

解析方差-协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，从而资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布，再利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

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