某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户

考试题库2022-08-02 66

问题某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2

选项 A.8
B.7.2
C.4.8
D.3.2

答案 D

解析预期损失（EL）＝违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。则该题中，预期损失＝1%×（2000－1200）×40%＝3.2（万元）。

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中级风险管理

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