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从业资格
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(L
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(L
资格题库
2022-08-02
38
问题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为( )亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2
选项
A.0.8
B.4
C.1
D.3.2
答案
C
解析
预期损失=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)=0.1×20×0.5=1(亿元)。
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中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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