某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(L

资格题库2022-08-02  58

问题 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为(  )亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2

选项 A.0.8
B.4
C.1
D.3.2

答案 C

解析 预期损失=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)=0.1×20×0.5=1(亿元)。
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