某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（L

资格题库2022-08-02 67

问题某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2

选项 A.0.8
B.4
C.1
D.3.2

答案 C

解析预期损失＝违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）＝0.1×20×0.5＝1（亿元）。

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中级风险管理

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