2. 从业资格
  3. 某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均

某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均

免费题库2022-08-02  99
问题 某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（ ）。A. 减弱B. 加强C. 不变D. 无法确定
选项 A. 减弱
B. 加强
C. 不变
D. 无法确定
答案 B
解析 根据久期缺口的计算公式，可得：久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）负债加权平均久期＝5－（800/1000）4＝1.8。当久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。
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