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某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均
某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均
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2022-08-02
29
问题
某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。A. 减弱B. 加强C. 不变D. 无法确定
选项
A. 减弱
B. 加强
C. 不变
D. 无法确定
答案
B
解析
根据久期缺口的计算公式,可得:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期=5-(800/1000)4=1.8。当久期缺口为正时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性随之加强;如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性随之减弱。
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