假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债900亿元，加权平

练习题库2022-08-02 59

问题假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A. 1.5B. -1.5C. 1D. -1

选项 A. 1.5
B. -1.5
C. 1
D. -1

答案 A

解析根据公式可得，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）负债加权平均久期=6-900/10005=1.5。

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