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假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债900亿元,加权平
假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债900亿元,加权平
练习题库
2022-08-02
55
问题
假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )。A. 1.5B. -1.5C. 1D. -1
选项
A. 1.5
B. -1.5
C. 1
D. -1
答案
A
解析
根据公式可得,久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期=6-900/10005=1.5。
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