首页
登录
从业资格
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。 Ⅰ.方差一协方
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。 Ⅰ.方差一协方
资格题库
2022-08-02
58
问题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ
选项
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
答案
A
解析
Ⅰ项,方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具,其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项,蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2055426.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
中国古典园林中,借景的方法有多种,如借池塘中的鱼称为( )A.仰借 B.俯借
在园林中,当水面很小时,可用乱石为岸,此种理水方法是( )。A.掩 B.隔
在园林中筑堤横断于水面,此种理水方法是()。A.掩 B.隔 C.破 D.挑
导游服务的社会属性是由( )决定的。A.价值观念 B.文化传统 C.经济制度
在文字产生之前人们为了帮助记忆、交流思想、传递信息,采用的最原始的记录方法是图画
下面对李健吾的《雨中登泰山》一文分析正确的是()。A.不仅描述了雨中泰山的独特风
对刘禹锡《望洞庭》一诗“白银盘里一青螺”分析正确的是()。A.湖水如盘 B.君
对韩愈《送桂州严大夫》一诗中“江作青罗带,山如碧玉簪”,分析正确的是()。A.江
对毛泽东《忆秦娥?娄山关》的下阕分析正确的是()A.第一句是说关山漫漫,长路艰险
对王勃《滕王阁诗》诗结句分析正确的是()。A.用对偶句作结 B.情景交融 C
随机试题
Asurgeingun-safetyclassesisoccurringasstatesrelaxlawsregardingca
[audioFiles]audio_eufm_j52_001(20082)[/audioFiles]A、Thewomanhasbeencomplain
He’s__________asa"bellyacher"-----he’salwayscomplainingaboutsomething.A、wh
资本充足监管指标是商业银行的监管类指标之一,下列属于资本充足监管指标的是(
以下公司发行债券的程序,排序正确的是()。1签订承销协议;2提出发行债券申请;
下列能用来鉴定三萜或甾体反应是A.溶血反应B.醋酐-浓硫酸反应C.Molish
根据公正原则,在我国基金监管的实践中,首要的是保证个人投资者的利益,其次是要保证
全国学生贷款管理中心在收到各贷款银行总行提供的贴息申请资料后的10个工作日内,将
一般资料:求助者,女性,28岁,公司职员。 案例介绍:求助者是独生女,漂亮高雅
银行承兑汇票的承兑银行,应当按照票面金额向出票人收取()的手续费。A:千分之一
最新回复
(
0
)