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如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产组合
如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产组合
考试题库
2022-08-02
101
问题
如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产组合的总体风险一般会( )。A、增加B、降低C、不变D、负相关
选项
A、增加
B、降低
C、不变
D、负相关
答案
B
解析
根据投资组合分散风险的原理,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
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中级风险管理
中级银行从业
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