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()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项
()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项
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2022-08-02
77
问题
()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型
选项
A.RiskCalc模型
B.死亡率模型
C.CreditMonitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
答案
B
解析
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。
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中级风险管理题库中级银行从业分类
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