假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负

最全题库2022-08-02 81

问题假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（　　）。A.1．5B.-1．5C.1D.-1

选项 A.1．5
B.-1．5
C.1
D.-1

答案 A

解析根据公式可得，久期缺口=资产加权平均久期-(总负债／总资产)×负债加权平均久期=6-(900／1000)×5=1．5。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2054378.html

中级风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)