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某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市
某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市
考试题库
2022-08-02
25
问题
某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格( )。A.上涨0.874%B.下跌0.917%C.下跌0.874%D.上涨0.917%
选项
A.上涨0.874%
B.下跌0.917%
C.下跌0.874%
D.上涨0.917%
答案
C
解析
久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时,固定收益产品价格的变化可以表示为:
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中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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