某2年期债券久期为1．8年，债券目前价格为105．00元，市场利率为3％，假设市

考试题库2022-08-02 32

问题某2年期债券久期为1．8年，债券目前价格为105．00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。A.上涨0．874％B.下跌0．917％C.下跌0．874％D.上涨0．917％

选项 A.上涨0．874％
B.下跌0．917％
C.下跌0．874％
D.上涨0．917％

答案 C

解析久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为：

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中级风险管理

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