2. 从业资格
  3. 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组

假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组

题库2022-08-02  62
问题 假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（　　）元。A.880000B.923000C.742000D.672000
选项 A.880000
B.923000
C.742000
D.672000
答案 A
解析 预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率。A级债券所造成的预期损失=2％×20000000×(1-60％)=160000(元)，BBB级债券所造成的预期损失=4％×30000000×(1-40％)=720000(元)。因此，银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000(元)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2054234.html
本试题收录于： 中级风险管理题库中级银行从业分类

中级风险管理

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)