首页
登录
从业资格
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组
题库
2022-08-02
42
问题
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。A.880000B.923000C.742000D.672000
选项
A.880000
B.923000
C.742000
D.672000
答案
A
解析
预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率。A级债券所造成的预期损失=2%×20000000×(1-60%)=160000(元),BBB级债券所造成的预期损失=4%×30000000×(1-40%)=720000(元)。因此,银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000(元)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2054234.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
目前,上海已形成上海港国际客运中心和吴淞口国际邮轮港“一港两码头”的国际邮轮组合
1923年上海商业储蓄银行旅行部的成立,标志着中国近代旅游业的诞生。
1860年天津被辟为通商口岸后,天津成为当时中国第三大工商业城市和北方最大的金融
将信用卡分为普通卡、金卡和白金卡是按照()来划分的。A.发卡机构性质 B.使用
组合旅游与全包价旅游的共同之处是()。A:旅游的景点是旅行社事先确定的 B:旅
下列关于组合旅游的说法中,正确的是()。A:组合旅游又称小包价旅游 B:组合旅
组合旅游是旅行社将参观游览相同景点或同一地点,同一线路的游客临时组织成团的旅游形
世界上第一次有商业性导游陪同的旅游活动出现于()。A:1841年 B:1845
旅行社产品设计是指根据旅游市场的需求,结合本旅行社的业务特点,将()组合起来,设
组合旅游团与全包价旅游团的不同之处有()。A:有无全陪的差异 B:有无领队的差
随机试题
Afast-foodrestaurantwithinabout500feetofaschoolmayleadtoatleas
IntheUnitedStates,thefirstlargestimmigrationmovementtookplace______.A、
Educationgivesustheknowledgeoftheworldaroundus.Itdevelopswithus
Atthefirstglance,you(think)______heisayoungman.wouldthink
Accordingtothepassage,howdotoday’speopleforecastweather?Today’speople
[originaltext]W:Thereisalimitofthreebookseachperson,butyoutakefour
“TheHeartoftheMatter,”thejust-rel
2010年全国电源工程建设完成投资3641亿元,其中,水电791亿元,
项目法人和承包商产生纠纷后首先应将此纠纷交由()处理。A.监理机构 B.人
早产
最新回复
(
0
)