首页
登录
从业资格
在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约
在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约
最全题库
2022-08-02
66
问题
在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk+模型
选项
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
答案
C
解析
KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率(Expected Default Frequency,EDF)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2054189.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
将信用卡分为普通卡、金卡和白金卡是按照()来划分的。A.发卡机构性质 B.使用
周代是陶器发展的重要阶段,陶器大量被应用到建筑上,如()和阑干砖等A.版瓦 B
古典园林的理水之法,理论上有()三种A.隔 B.合 C.掩 D.破 E.
食品生产者在有发生食品安全事故潜在风险时,应当立即停止食品生产经营活动,并向所在
根据《合同法》规定,承担违约责任的前提是()A.过错责任原则 B.无过错责任原
银行账簿是银行为交易目的或规避交易账簿其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工
利率风险按照来源的不同,分为()。A.基准风险 B.收益率曲线风险 C.期权
利率风险管理的目的是将银行面临的利率风险控制在可承受范围内,商业银行应制定清晰的
流动性风险管理是银行体系稳健运行的重要保障,一旦流动性风险爆发,会对银行的生存造
金融资产管理公司的经营规则主要包括()。A.规范行使股东权利 B.风险管理要求
随机试题
Forwelloveracentury,onestreetinNewYorkCityhasbeenknownasthehe
Bicycling,accordingtothespeaker,ismainlyaformof______.[br][originalt
[audioFiles]2015m7x/audio_ezfm_106_20156[/audioFiles]
Ironically,intheUnitedStates,acountryofimmigrants,prejudiceanddi
Mary______withthetradertillhesoldherthefurnitureata20%discount.A、b
作品的作者是法人、其他组织的,保护期限到作者首次发表后第()。A.50年的12
结构化查询语言SQL属于:A.数据定义语言 B.数据操纵语言 C.数据字典
下列属于耐酶青霉素的是()A.哌拉西林 B.苯唑西林 C.羧苄西林
中国近代历史上第一个比较完备的民主主义革命纲领是 A.兴中会的革命纲领 B.
(2020年真题)根据企业所得税法律制度的规定,下列各项中,属于企业所得税纳税人
最新回复
(
0
)