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如果CAPM模型成立,那么,下列说法中正确的有( )。A.β系数可以用来衡量
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2022-08-02
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问题
如果CAPM模型成立,那么,下列说法中正确的有( )。A.β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性B.β系数为0的股票,其预期收益率为0C.如果投资者持有某一只高风险的证券,其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定D.CAPM模型适用于弱有效的资本市场E.β系数为1的资产,其预期收益率等于市场组合的预期收益率
选项
A.β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性
B.β系数为0的股票,其预期收益率为0
C.如果投资者持有某一只高风险的证券,其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定
D.CAPM模型适用于弱有效的资本市场
E.β系数为1的资产,其预期收益率等于市场组合的预期收益率
答案
ACE
解析
根据R1=R+(RM-R)B1的计算公式,B系数为0的股票,其预期收益率为无风险利率。CAPM模型的基本假设包括:(1)投资者是理性的,而且严格按照马科维茨模型的规则进行多样化的投资,并将从有效边界的某处选择投资组合;(2)资本市场是完全有效的市场,没有任何摩擦阻碍投资。
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