2. 从业资格
  3. 特雷诺指数是三大经典风险调整收益率指数之一，它是（ ）。A.在收益率—标准差

特雷诺指数是三大经典风险调整收益率指数之一，它是（ ）。A.在收益率—标准差

免费题库2022-08-02  53
问题 特雷诺指数是三大经典风险调整收益率指数之一，它是（   ）。A.在收益率—标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B.在收益率—β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D.在收益率—β值构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
选项 A.在收益率—标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.在收益率—β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.在收益率—β值构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
答案 B
解析 特雷诺指数的计算公式为：TR=（Rp-R）／βp。其中，TR表示特雷诺业绩指数，Rp表示资产在投资考察期内的平均收益率，R表示考察期内的平均无风险利率，βp表示系统风险。特雷诺指数的含义就是每单位系统风险资产获得的超额报酬（超过无风险利率R）。特雷诺业绩指数越大，资产组合的表现就越好；反之，资产表现越差。
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