假设投资组合的收益率为22%,无风险收益率是10%,投资组合的方差为9%,β值为

免费题库2022-08-02  33

问题 假设投资组合的收益率为22%,无风险收益率是10%,投资组合的方差为9%,β值为10%,那么,该投资组合的夏普比率等于(   )。A.0.3B.0.4C.0.7D.0.8

选项 A.0.3
B.0.4
C.0.7
D.0.8

答案 B

解析 根据公式:夏普比率=(投资组合收益率-无风险利率)÷投资组合标准差,可得:SR=(22%-10%)÷0.3=0.4。
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