2. 从业资格
  3. 按照资本资产定价模型，假定市场平均收益率为14%，无风险利率为6%，如果某证券的

按照资本资产定价模型，假定市场平均收益率为14%，无风险利率为6%，如果某证券的

考试题库2022-08-02  35
问题 按照资本资产定价模型，假定市场平均收益率为14%，无风险利率为6%，如果某证券的预期收益率为18%，贝塔值为1.2，则下列说法正确的是（  ）。A.该资产的价值无法判断B.该资产的α系数为－2.4%C.该资产是公平定价D.该资产的α系数为2.4%
选项 A.该资产的价值无法判断
B.该资产的α系数为－2.4%
C.该资产是公平定价
D.该资产的α系数为2.4%
答案 D
解析 根据资本资产定价模型，证券预期收益率＝（14%－6%）×1.2＋6%＝15.6%。α系数（又称詹森系数）是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分，即α＝18%－15.6%＝2.4%。
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