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按照资本资产定价模型,假定市场平均收益率为14%,无风险利率为6%,如果某证券的
按照资本资产定价模型,假定市场平均收益率为14%,无风险利率为6%,如果某证券的
考试题库
2022-08-02
38
问题
按照资本资产定价模型,假定市场平均收益率为14%,无风险利率为6%,如果某证券的预期收益率为18%,贝塔值为1.2,则下列说法正确的是( )。A.该资产的价值无法判断B.该资产的α系数为-2.4%C.该资产是公平定价D.该资产的α系数为2.4%
选项
A.该资产的价值无法判断
B.该资产的α系数为-2.4%
C.该资产是公平定价
D.该资产的α系数为2.4%
答案
D
解析
根据资本资产定价模型,证券预期收益率=(14%-6%)×1.2+6%=15.6%。α系数(又称詹森系数)是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下,投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分,即α=18%-15.6%=2.4%。
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