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甲股票基金风险溢价为8%,标准差为18%,王某是一名金融理财师,在他的建议下,某
甲股票基金风险溢价为8%,标准差为18%,王某是一名金融理财师,在他的建议下,某
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2022-08-02
65
问题
甲股票基金风险溢价为8%,标准差为18%,王某是一名金融理财师,在他的建议下,某客户将40000元投资于甲股票基金,同时将另外60000元投资于短期国债。已知国债利率为4%,则该客户的资产组合期望收益率与标准差分别为( )。A.12%和18%B.7.2%和7.2%C.12%和7.2%D.7.2%和18%
选项
A.12%和18%
B.7.2%和7.2%
C.12%和7.2%
D.7.2%和18%
答案
B
解析
股票基金的收益率=4%+8%=12%,股票基金的权重为0.4,国债投资的权重为0.6,因此期望收益率=(8%+4%)×0.4+4%×0.6=7.2%;方差=0.4×0.4×18%×18%=0.005184;标准差=7.2%。
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