2. 从业资格
  3. 关于看涨期权，期权价格为5元，行权价为10元，市场价12元，下列说法正确的有（　

关于看涨期权，期权价格为5元，行权价为10元，市场价12元，下列说法正确的有（　

admin2022-08-02  101
问题 关于看涨期权，期权价格为5元，行权价为10元，市场价12元，下列说法正确的有（　　）A.时间价值为7元B.期权价值与股票价格的波动率成正相关C.无风险利率上升，看涨期权上升，看跌期权价值下降D.时间价值与到期时间成正相关，时间越长，时间价值越大，随着时间的缩小成线性下降
选项 A.时间价值为7元
B.期权价值与股票价格的波动率成正相关
C.无风险利率上升，看涨期权上升，看跌期权价值下降
D.时间价值与到期时间成正相关，时间越长，时间价值越大，随着时间的缩小成线性下降
答案 BC
解析 A，看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m，0]=Max[(12-10)，O]=2元，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元；D，同向但非线性。
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