首页
登录
从业资格
下列关于久期分析,说法正确的有( )。 Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期
下列关于久期分析,说法正确的有( )。 Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期
考试题库
2022-08-02
28
问题
下列关于久期分析,说法正确的有( )。Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于0.1%)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。Ⅲ.若采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。Ⅳ.对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果不再准确,需进行更复杂的技术调整。A.Ⅰ.ⅡB.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
选项
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
C
解析
⑴基本原理:久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是对各时段的缺口賦予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。各时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定。通常,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越高。(2)适用范围:①采用标准久期分析法,久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。②对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果不再准确,需进行更复杂的技术调整。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1824714.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
下列有关存货监盘审计程序的说法中,错误的是( )。A.被审计单位相关人员完成存
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。A.控制环境对重大错报风险的评估具有
关于地方政府债券,以下说法不正确的是( )。A.一般债券是针对没有收益的公益性
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定,下列说法正确的有( )。
根据《上市公司并购重组审核工作规程》,下列说法正确的有( )。 Ⅰ并购重组项
下列关于上市公司并购和重大资产重组的说法,正确的有( )。 Ⅰ收购公司股权需
假如不考虑其它因素,以下关于上市公司重大资产重组后再融资的说法正确的有( )。
关于上市公司收购中的支付方式,以下说法正确的有( )。 Ⅰ收购人以证券支付收
下列关于网上、网下回拨的说法中,正确的有( )。 Ⅰ首次公开发行股票网下投资
关于上市公司发行证券的说法正确的有( )。 Ⅰ向不特定对象公开募集股份,将发
随机试题
Peoplewithdisabilitiescomprisealargepartofthepopulation.Itis【C1】_
TheSecretofObesityA)Ask
Peopleusedtohavechildrenbecausetheybelievedchildrencouldstretchoutai
若将设计中的化工厂生产系统的生产能力在原基础上增加两倍,生产能力指数为0.63,
有限责任公司监事会主席的产生方式是()。A:由全体监事过半数选举产生 B:
某箱形基础底面尺寸为20m×45m,基础底面埋深d=4.5m,地下水位在地面下
代位继承要求A.被代位人先于被继承人死亡 B.被代位人是被继承人的子女 C.
工伤保险的原则不包括()。A.损害补偿原则 B.无过失责任原则 C.强
()并不明确地阐述决策问题,而是在给出抽象的主题之后,寻求卓越的构想。A.头脑
关于软土地基处理施工中真空预压的说法,正确的是()。A.采用真空一堆载联合预压
最新回复
(
0
)