2. 从业资格
  3. 完全不相关的证券A和证券B ，其中证券A 的标准差为40%、期望收益率为14%，

完全不相关的证券A和证券B ，其中证券A 的标准差为40%、期望收益率为14%，

练习题库2022-08-02  80
问题 完全不相关的证券A和证券B ，其中证券A 的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B 的标准差为30%、期望收益率为12%, 以下说法正确的有（　　）。Ⅰ、最小方差证券组合为40%A +60%BⅡ、最小方差证券组合为36%A +64%BⅢ、最小方差证券组合的方差为0.0576Ⅳ、最小方差证券组合的方差为0A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项 A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 A
解析 买入A的比例为：30%*30%/（30%*30%+40%*40%）=0.36买入B 的比例为：0.64最小方差证券组合为0.36A +0.64B 最小证券组合的方差为40%*40%*30%*30%/（30%*30%+40%*40%）=0.64*0.09=0.0576。
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