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完全不相关的证券A和证券B ,其中证券A 的标准差为40%、期望收益率为14%,
完全不相关的证券A和证券B ,其中证券A 的标准差为40%、期望收益率为14%,
练习题库
2022-08-02
30
问题
完全不相关的证券A和证券B ,其中证券A 的标准差为40%、期望收益率为14%,证券B 的标准差为30%、期望收益率为12%, 以下说法正确的有( )。Ⅰ、最小方差证券组合为40%A +60%BⅡ、最小方差证券组合为36%A +64%BⅢ、最小方差证券组合的方差为0.0576Ⅳ、最小方差证券组合的方差为0A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
买入A的比例为:30%*30%/(30%*30%+40%*40%)=0.36买入B 的比例为:0.64最小方差证券组合为0.36A +0.64B 最小证券组合的方差为40%*40%*30%*30%/(30%*30%+40%*40%)=0.64*0.09=0.0576。
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证券投资顾问业务
证券投资顾问
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