2. 从业资格
  3. 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期

admin2022-08-02  29
问题 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δp，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.Δp为金融资产在持有期Δt内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
选项 A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δp，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.Δp为金融资产在持有期Δt内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案 B
解析 B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和置信水平x%（而非预测损失水平Δp），任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。
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