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关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是( )。A.VaR是指在一定的持有期
关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是( )。A.VaR是指在一定的持有期
admin
2022-08-02
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问题
关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是( )。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δp,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.Δp为金融资产在持有期Δt内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
选项
A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δp,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.Δp为金融资产在持有期Δt内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案
B
解析
B项,在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期Δt和置信水平x%(而非预测损失水平Δp),任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。
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