首页
登录
从业资格
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于
练习题库
2022-08-02
94
问题
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ.该组合的期望收益率大于0Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括:①该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0。②该组合因素灵敏度系数为零,即w1b1+w2b2+…+wNbN=0。其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数。③该组合具有正的期望收益率,即w1E(r1)+w2E(r2)+…+wNE(rN)>0。其中,E(ri)表示证券i的期望收益率。套利组合的上述特征表明,投资者如果能够发现套利组合并持有它,那么他就可以在不追加投资的情况下实现无风险收益。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1822691.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
保荐代表人出现下列()情形之一的,中国证监会可根据情节轻重,自确认之日起3个月
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,下列关于保荐业务的表述,正确的有()。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,下列关于证券公司申请保荐机构资格应当
关于个人申请保荐代表人资格应当具备条件的说法,错误的是()。A:最近3年担任过
根据相关规定,下列关于首次公开发行股票采用询价方式定价的表述中,不正确的是(
根据创业板上市有关规定,保荐人保荐发行人在创业板上市,须对发行人的()进行尽
根据《发行监管问答——首次公开发行股票申请审核过程中有关中止审查等事项的要求》,
外国投资者以股权并购境内公司所涉及的境内外公司的股权,应符合以下()条件。
下列关于证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件,说法正确的有()。 Ⅰ
债务重组的方式主要包括()。 Ⅰ修改其他债务条件 Ⅱ以资产清偿债务
随机试题
PreparingforMoreExpensiveDegreesinEnglandA)Balancingati
甲公司接受乙公司委托开发了一项应用软件,双方没有签订任何书面合同。在此情形下(
对同一份资料分别计算均数和中位数,若两者的数值接近,则A.该资料必为偏态分布
以下属于商标的作用的是( )。 A.商标表明商品或服务的来源 B.商标能提
患者,男,28岁。3天来尿道口红肿,尿急、尿频、尿痛,淋沥不止,尿液混浊如脂,尿
A.牛膝B.郁金C.益母草D.川芎E.桃仁功能凉血清心的药物是()。
关于急性粟粒型肺结核的病理改变说法正确的是A.结核结节分布于两肺不均匀 B.肺
甲企业共生产18种产品,其产品组合为3种洗涤剂、4种香皂、5种至今和6种洗发水,
下图中的②是由①经过2次切割而形成的立体图形,以下哪一项可以折叠成该立体图形(
这是一个个人主义抬头的时代。但海纳百川,有容乃大。我们不应只顾自己的利益,不要过
最新回复
(
0
)