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根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于
练习题库
2022-08-02
96
问题
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ.该组合的期望收益率大于0Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括:①该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0。②该组合因素灵敏度系数为零,即w1b1+w2b2+…+wNbN=0。其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数。③该组合具有正的期望收益率,即w1E(r1)+w2E(r2)+…+wNE(rN)>0。其中,E(ri)表示证券i的期望收益率。套利组合的上述特征表明,投资者如果能够发现套利组合并持有它,那么他就可以在不追加投资的情况下实现无风险收益。
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