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根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。A.如果无风险利率降低,单个证券的收
根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。A.如果无风险利率降低,单个证券的收
考试题库
2022-08-02
52
问题
根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。A.如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比C.当一个证券定价合理时,阿尔法值为零D.当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
选项
A.如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低
B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C.当一个证券定价合理时,阿尔法值为零
D.当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
答案
A
解析
根据CAPM模型RI=RF+βI(RM-RF),可整理为:RI=RF(1-βI)+βIRM;如果βI>1,RF的降低反而增加RI。
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