2. 从业资格
  3. 根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。A.如果无风险利率降低，单个证券的收

根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。A.如果无风险利率降低，单个证券的收

考试题库2022-08-02  91
问题 根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比C.当一个证券定价合理时，阿尔法值为零D.当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
选项 A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C.当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D.当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
答案 A
解析 根据CAPM模型RI＝RF＋βI（RM－RF），可整理为：RI＝RF（1－βI）＋βIRM；如果βI＞1，RF的降低反而增加RI。
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