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能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响,从而能够对利率变动的长期影响进
能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响,从而能够对利率变动的长期影响进
练习题库
2022-08-02
88
问题
能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响,从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是( )。A.缺口分析B.敞口分析C.敏感分析D.久期分析
选项
A.缺口分析
B.敞口分析
C.敏感分析
D.久期分析
答案
D
解析
久期分析是指对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。因此久期分析能够对利率变动的长期影响进行评估。
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